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股指、期货常用交易策略集合

栏目:期货入门学习  日期:2014-2-19 18:58:31

股指期货交易系统模型

    交易者在完成了市场分析之后,就应当清楚到底是该买进,还是该卖出,根据资金管理方面的考虑,确定注入资金的规模,最后进入市场,实际购进或抛出期货合约。在期货交易中,由于入市点和出市点的时机抉择必须为精确,因此,最后这一步在上述过程中可能是最困难的。

    关于如何入市、在什么点位入市的问题,必须在通盘考虑各项技术性因素、资金管理的要求、以及所采用的交易指令的类型的基础上,才能作出最后决定。我们不再逐一地介绍各种技术方法了。下面的讨论仅限于一些一般性的概念。

1、关于突破信号的策略:

    预先还是伺后?关于突破信号,交易者永远都是面对一个左右为难的问题:究竟在突破发生之前预先入市呢?还是等突破发生后市场反扑或反弹时伺后入市呢?二种做法各有各的门道,而且也有综合采用二种方式的办法。如果交易者可以买卖数张合约,那么不妨每样各做一个单位。假定预期市场将发生向上突破,采取预先方式的好处就在于,如果突破果真如愿发生了,那么我们的头寸就具备有利的(较低的)价位。但是在另一方面,交易失败的风险也相应地较大,如果正当突破发生时才入市,则成功的把握较大。但是代价是:入市的价位也不利(较高)。如果等市场在突破后出现反扑时,再伺入市,那么只要果真能够发生反扑,这就不失为合理的折衷方案。可惜的是,许多势头凶猛的市场(通常也是最有利可图的),并不给那些耐心的交易商第二个机会。因此,采取伺后方式的风险小,但是错过重要的入市机会的可能性较大。这也是一个很好的例子,交易者不妨开立一点小头寸,然后在突破时,再添一点头寸,最后,等突破后市场调整性地跌回时,再追加一点头寸。但是,如果交易者只有一点小头寸,那么他将难于摆布,在很大程度上,他的决定取决于他愿意在这笔交易上冒多少风险,以及他愿意采取什么样交易风格。最保守的方式可能是在市场突破后出现反扑时“伺后买进”,碰上这种情况,完全要看交易者本人如何决策了。

2、趋势线的突破

    这是一种最有价值的早期入市或出市的信号。如果交易商正在寻求趋势变化的技术信号,以开立新头寸,或者正找机会平仓了结原有头寸的话,那么,紧凑趋势线的突破常常构成绝妙的下手信号。当然,我们始终也必须考虑其它技术信号,另外,在趋势线起支撑或阻挡作用的时候,也可以用作入市点,在主要的上升趋势线的上侧买入,或者在主要的下降趋势线的下侧卖出,均不失为有效的时机抉择的对策。

3、支撑和阻挡水平的利用

    在选择出、入市点这一方面,支撑和阻挡水平是最行之有效的图表工具。当阻挡被击破时, 可能构成开立新的多头的信号,而这个新头寸的保护性止损指令就可以设置在最近的支撑点的下方。我们甚至还可以更接近地设置止损指令,把它安排在实际的突破点之下,因为这个水平现在应该起到支撑作用了。如果在下降趋势中市场上冲至阻挡水平,或者在上升趋势中价格下跌到支撑水平,那么我们均可以据此开立新头寸,或者把已有帐面利润的原有头寸加以扩大。另外,在我们设置止损指令的时候,支撑和阻挡水平也最有参考价值。

4、百分比回撤的利用

    在上升趋势中,向下的调整常常回撤到前面的上涨进程的30%到60%的位置。我们可以利用这一点来开立新的多头头寸或扩大原有的多头头寸,因为现在主要谈的是时机抉择问题,所以把百分比回撤也应用于非常短期的变化。比如说,在牛市突破之后的
30%回撤,或许正是绝妙的买入点。而在下降趋势中,30%到60%的向上反弹常提供了优越的抛空机会。同时,在日线价格图上,也可应用百分比回撤的概念。

5、价格跳空的利用

    还可以利用日线图上出现的价格跳空来有效地抉择买卖时机。例如,在上升运动之后,其下方的价格跳空通常起到支撑作用,当价格跌回跳空的上边缘、或者回到价格跳空之内的时候,买入。然后,把止损指令放置在跳空之下,在下跌动作之后,当市场反弹到上面价格跳空的下边缘,或进入跳空之内的时候,卖出,再把其止损指令安排在跳空的上方。

6、综合各项技术概念

利用各项技术概念的最有效的办法,是把它们综合起来。请记住,我们正在讨论的是进机抉择问题,关于买卖的基本决定早已经确定了。此处所做的一切,就是要对入市和出市点进行细致的调整,如果采纳了买入信号,就会力求以最低的价格入市。假定价格跌回了30%至60%的买进区域,此处又存在一个显著的支撑水平,或者一个潜在支撑性价格跳空,那就妙不可言。进一步,如果附近就有一条重要的上升趋势线,那就更好。而在下降趋势中,尽可能在接近阻挡区之处卖出,但如果该阻挡被冲破,则应尽快平仓出市。在上升趋势的向下调整中,如果沿着调整阶段中的高点所建成的紧凑下降趋势线被向上突破了,也可用作买入信号,在下降趋势的向上调整中,如果调整阶段的紧凑趋势线被向下突破了,也可能是做空头的机会。


该报道转载/编辑由:西汇国际

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