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期货组合交易的意义

栏目:组合交易、组投资、期货组合品种

开拓者TB日内交易模型

    期货组合交易就是在同一个期货账户下同时交易多个合约或多个时段,其目的可以提高保证金的使用率,减小账户交易的资金回撤,这样可以让我们在承受更小风险的前提下获取更大的收益。

1、为什么期货组合交易能可提高资金的使用率?

    在期货交易中,尤其是在程序化交易中发生短期亏损或叫资金回撤是在所免难的事,这也就形成了一个仓位的概念,例:一手铜我们的最大回辙值为2万,占用保证金4万,如果投入资金为10万,则仓位为40%,最大亏损为20%,一般投资者还能接受。如果我们账户10万资金开2手铜,则仓位为80%,最大亏损达到了40%,试问谁还能接受吗?并且亏损达到20%时,账户已无法在进行2手交易。

    但是期货组合交易就不同,例如,我们投资入10万资金,同时交易一手铜,再交易一手橡胶,各自回撤2万,胶保证金3万加上铜保证金同计7万,仓位为70%。由于各品种间的行情走执不同,发生亏损或回撤的时间段也不会想同,其同计的回撤值并不会是2万+2万=4万的结果,而是2万+2万<4万的结果。我们看实例:

TB组合交易则试

    图是TB-GP日内模型一段时间内的组合性能测试回撤值,其中2手铜 + 1手胶的配置,铜回撤1.26万,胶回撤1.5万,但组合后的共计回撤仅为2.1万,这就是期货组合亏损1+1<2的结果,然而收益则是1+1=2的结果。

    目前西汇国际已推出了多套日内及隔夜的期货组合交易配置方案,其回撤值小,风险可控,可按照投资者的要求将风险及最大回撤值控制在一定的范围以内,适合较大资金的盈利解决方案,详情可咨询西汇国际工作人员。

 

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