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100万期货资产管理方案

栏目:期货理财、资金管理

期货理财参与方式

    对于期货资产管理来讲,100万资金的交易账户也算得是较大型账户,因此严格控制回辙风险保障资金安全是最为重要的一项工作,但是作为程序化交易管理来讲,上百万的资本也给我们带来了丰富的组合配置空间,我们甚至可以根据需要将回辙的风险控制在一定的范围以内。以下西汇国际将几种有关期货资产管理的方案例举一二,以供参考。

一、股指与商品组合配置方案:

    这次的组合交易投资中我们可以使用1+4的配置方案,交易系统使用股指分析家模型文华波段王交易模型,即1个股指期货 + 4个商品期货,仓位最高可以是40%,其品种分别为股指2手,保证金20万 + 橡胶2手,保证金6万 + TA10手,保证金5万 + 螺纹10手,保证金4万 + 豆粕10手,保证金3.5万  共计保证金约为38.5万,占整个仓位的38.5%。两手股指最大回辙为7万,两手橡胶最大回辙为3万左右,根据5个品种间的对冲效果计算其最大回辙风险约为10万左右,即最大风险为10%一线。而盈利能力预算为:2手股指年收益60万 + 2手胶年收益16万 + 10手TA年收益15万 + 10手螺纹年收益10万 + 10手豆粕年收益8万 = 年总收益109万,收益率约为109%。如果加入初期资金管理法则还可将回辙风险控制到更低水平,该期货资产管理方案为一个正常的运行值。

二、隔夜 + 日内组合资产管理策略:

    在50万期货盈利方案中我们介绍了两个方案,分别是隔夜双模型组合与日内组合交易方案。那么对于百万资金的账户除了本页面方案一中所讲到的股指 + 商品组合,我们还可以将隔夜组合与日内组合交易同时进行。日内交易依然使用GP-TB日内交易模型,尽管这种配置很烦锁,为了降低手续费需要由两个交易账户组成,即将总资金分成两个50万的账户,一个交易隔夜组合,一个交易日内组合。这样相对来说回辙的风险可完全控制在10%以内,然而盈利可能并不会增加,但是盈利过程中的平稳与稳定是值得肯定的。当然我们实盘中有过50万的日内资产管理,也有过隔夜管理,两种组在一起虽说没有过,但根据日内与隔夜交易的情况来看,组合后效果只会更好。

    对于资金量较大的投资者或资金量并非50、100万的投资者可可与西汇国际工作人员联系,我们将会按照您自身的投入量来制定交易计划,即风险控制的方案。

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