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封神2号股指期货交易系统模型简介
导读： 封神2号是西汇国际2014又一力做，它是一款运行于TB开拓者程序化交易平台之中的15分钟周期股指期货交易系统模型。它最大的亮点在于封神2号系统既可以做为隔夜短线交易也可以做为日内短线交易，在TB强大的函数控制下，采用了盘中及时的指令价托委，使得实盘交易时信号指令更及时... |
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系统设计原理概述：
该股指期货交易系统是一款指令价委托的策略模型，这缘于TB平台强大的控制功能，该功能可使交易指令更及时，止盈更快，止损更小！数年前西汇就提出了左侧防震荡法，在实盘中取得了显著的效果，而封神2号模型系统在原有防震荡法侧的基础上加入了右侧防震荡策略，这不仅可以在大幅波动下及时锁定利润，更能在波动率不足的情况下停止不必要的交易，系统过滤掉绝大多数“杂波”后更多参与的是趋势行情... |
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防震荡功能示意图
从右图中我们可以看出该股指期货交易系统在行情波动不足的情况下自动停止交易，直到波幅增大后择机再次介入交易。 |
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隔夜短线交易收益：
左图曲线为股指上市时间至2014年5月12日，共计净收益120万元/每手，平均年收益30万每手，共计交易500次，年均交易125次左右，更能看出资产收益增速度平稳且稳定，说明封神2号模型在每个阶段都具有一定的适应性。 |
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隔夜交易汇总报告
上方的报告单我们可以看出四年间每手股指期货净利润为125.5万元，盈利比率（胜率）42.08%，交易手数499次。右侧部分为回撤数据，可见最撤值4.74万，从年收益与回撤值的比率来看利润回撤比为0.158。我们建议交易每手的投入资金为25万，则年均收益率为120%，最大可见风险则为18.9%，均在一个正常值以内，对于追求更高利润或更小回撤的用户可通过仓位加以控制。 |
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封神2股指日内交易收益：
左图的日内交易曲线同样为股指上市时间至2014年5月12日，
但又由日内交易成本增加的缘故收益与隔夜交易相比有所下降，4年净收益82万，年均20万元/手。共计交易620次，年均交易150次左右，而这样的频率并不算高.. |
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股指日内汇总报告
当系统被切换至日内交易模式后，可以看出交易次数有所增加，这是由于每日强平仓的结果，因此交易次数的增加也会导制交易成本的上升，且日内交易无法赚取完整的大趋势，故部分利润会流失。如此看来与隔夜交易相比利润下降是在所难免的。四年净收益82.7万每手，胜率49.8%较隔夜有所提高，最大回撤值5.6万，当然这是按持仓孚动计算的，如果按每笔平仓回撤计算并没有这么大。 |
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